システムトレードで一歩先のFXを【株式会社セブンインベスターズ】
SEVEN INVESTORS

戦略インポート・戦略エクスポート

「7FXカブロフ」を利用する人でも、ルールを作成するにあたっての技量は様々ですよね。手島さんのようにイチから勉強をして自力で作ってみる人もいれば、あらかじめ「7FXカブロフ」に入っているストラテジーの雛形をちょこっとだけ調整して利用する人もいるでしょう。なかには「何も分からないからルールなんて作れない！でもシストレやりたい！誰かルール作って！」という人もいるかもしれません。「おいおい、それじゃあシストレなんかできないよ」と門前払いをされるかと思いきや、「7FXカブロフ」はですね、ちゃーんとそういう人のことも考えて、“大丈夫ですよ、なにも分からない人でも「7FXカブロフ」でシストレできちゃいますよ”というすごいサービスを用意しているんです。そんな風に言うとどうも胡散臭いですけど、大丈夫です（笑）。
画面に「戦略インポート」っていうボタンがありますね。この「戦略インポート」ってなにかというと、「他の人が作った戦略、つまりルールを自分のカブロフに取り込む」というものなんです。誰かが作ってくれたルールをもらってきて使っちゃおう、ということですね。しかもルール作りを得意とする人が作ったルールを使うことができるんですから、ラッキーですよね。「戦略インポート」でルールを取り込んだら、まずはデモで動かして様子をみてから実際の取引で使ってみると良いと思います。
逆に「戦略エクスポート」を利用すれば、自分が作った自慢のストラテジーを、「おーい、みんなこれ結構儲かるぜ、使ってみろよ！」と公開することもできます。最近では、シストレのセミナーで知り合った人同士で作ったルールをあげたりもらったり、という光景をよく見ますよ。とはいっても、どこの誰かも分からない人が作ったルールを使うのは怖いよ、という方もいらっしゃるでしょう。そういう方はセブンインベスターズさんが公開しているオリジナルストラテジーも「売買戦略一覧」として提供されています。ぜひ活用していただければと思います。

何事にもいえますが、人には向き・不向きがあります。FXの取引も然りで、性格や生活のリズム、どんな風に利益を得たいか、などによって、適切な取引スタイルは異なります。ちょこちょこと細かく取引をして少しずつ利益を重ねたいという人もいれば、「いやいや、僕は一発ドカーンという当たりを狙って、大きな利益を得たいんだ」という人もいるでしょう。今回は、取引スタイルを大きく3つにわけて紹介します。

まず一つは、「スキャルピング」。語源となっている「スキャル」とは、“頭の皮”という意味です。要するに「スキャルピング」は、頭の皮をはぐように薄い利益を短時間にちょっとずつちょっとずつ取っていく取引スタイルを指します。相場の流れは関係なく、売りでも買いでもそのとき取れる方をどんどんおさえていきます。スキャルピングをする人は1日中画面を見ていられる人か、または1日の中で取引できる時間が限られている人のどちらかでしょう。

また、「スキャルピング」よりもちょっとだけ長い、1日を基準に考えた取引スタイルを「デイトレ（デイ・トレード）」といいます。1日の初めから終わりまでの中で取引をする方法で、ポジションを持ったまま日をまたぐ事はなく、必ず日本時間の23時頃には決済をします。

3つ目は「スイング」。これは大きい波をボーンと取っていきましょう！というタイプで、このスタイルは取引期間をあまり気にしません。設定した時間足によりますが、たとえば1時間足なら最短で1週間、4時間足なら2ヶ月くらい、ポジションを持ったままです。もちろんその期間中は一切ほったらかしというわけではなく、「いまどんな感じかな～」と、ちょこちょこポジションのチェックは行ないますけれども。スイングではちょっと損が出てもすぐには動かず、「ここはじっと耐えて、大きな利益を狙おう」とじっくり取引を進めていきます。このスタイルは、時間的にも資金的にも少々の余裕がある人向きですね。大きな利益を狙うということは、大きな損を生んでしまうという危険性もはらんでいます。
初心者の方は、「スキャルピング」または「デイトレ」がオススメです。

たとえば、スキャルピングで狙える利益は、1回の取引で3～7pips程度。デイトレは10pips前後、スイングは50～100pips、あるいは200pipsくらいいけるでしょうか。スイングするならこのくらいは欲しいでしょうね。
それに対し、それぞれの損幅は、というと、スキャルピングは5pips前後、デイトレは30pips、スイングは150pips。それぞれ狙う利益に対して、このくらいまでなら損が出てもOKでしょう、という範囲です。
また、たとえば、スキャルピングやデイトレで10回取引をするとします。勝率は9勝1敗。1回の勝ちで3pipsずつ取っていければ、合計で27pipsです。1回だけ20pips分負けてしまったとしても、トータルで考えると7pipsの利益を残せる事になります。やや強引ではありますが、シストレは1回1回の利益と損失を考えるだけでなく、“全取引回数に対してどこまでだったら許容できるか”と考える事もできます。

損幅の許容範囲を把握するのと同じくらい大切なのが、資金配分の設定です。
たとえば、全資金が50万円の人が全額を取引に当ててしまったらどうなるでしょうか。少しでも相場がマイナスに動けばそこで50万はパー。それどころか全資金よりもマイナスになってしまう可能性だってあります。ですから、自分の資金量の何割のポジションをもつべきかという資金配分を考えることはとても重要です。（実際には、セブンインベスターズの場合、証拠金を割り込んでしまうとロスカットされるため、全資金を失くしたり、マイナスになったりすることは、まずありませんが、再取引のための資金まで失ってしまう危険性があります。）
とあるファンドマネージャーが“自分の資金の何割を取引に当てるのが一番理想的な資金配分なのか”を計算したところ、「33％が上限」という答えが出たそうです。“それ以上を取引資金にあててしまうと、何かあったときに対処しきれなくなってしまいます”ということですね。全資金が50万円の場合、約30％だと15万円前後です。その15万円が、取引額としては上限となります。1回のマイナスでどうにも対処できなくなってしまうような取引の仕方は絶対にやめましょう。
それは取引でもなんでもなく、ただの博打です。

快調に動いているかのように思えるストラテジーでも、ずっと動かし続けておくわけにはいきません。では、稼働中のストラテジーを止めるタイミングはいつか。いくつかのポイントを覚えておいてください。

シストレは動き続けるなかで取引を繰り返し、目標とする利益をあげていきましょうというものです。新しいストラテジーを試す際も、ある程度は動かし続けてみてどんな風に動くのかをチェックしなければいけません。
私の場合は「どんなストラテジーでもまず2週間は継続して動かしてください」とオススメをしています。それはデモであってもリアルの取引であっても同じです。みなさん動かし始めて最初の取引でマイナスが出てしまうと止めてしまいがちなのですが、“ちょっと待ってね”、と。一番初めから一度も損をしないまま利益だけを上げていくストラテジーはまずないので、最初の取引がマイナスでも諦めずに動かし続けてね、とお願いしています。また、なぜ2週間なのかというと、週末をまたぐからなんです。FXの取引って日本時間で土曜日の早朝まで動いていて、次に始まるのが翌週の月曜日の早朝です。その間に変な動きをしないかどうかを見るためにも、“一度週末を通して動かしてみた方がいいですよ”、というわけです。2週間経ってみて、調子がよければそのまま続行すればいいし、「何かがおかしい」と判断できれば一度止めて調整をしましょう。

日数の以外にも、稼働中のストラテジーを止める際の判断基準としてよく使われるのが「最大ドローダウンを更新したとき」です。「最大ドローダウン」というのは、グラフのでこぼこの凹みがいちばん深い所のpipsです。バックテスト上では、最大ドローダウンが100pipsだったのが、いざ動かしてみると225pipsという値が出たとします。しかも、「どれだけ下がっても220pipsまででしょう。もしそこまで下がっても、すぐに復活します」というルールのはずが、その220pipsも突き抜けて225pipsまで下がり、想定していた数字の外側まで行ってしまいました。そういうときは、それまでどんなに快調に勝っていたとしても一度止めて調整を行ないましょう。

2の「最大ドローダウン」更新時ほど神経質になる必要はありませんが、「最大連続負け回数」を大きく上回ったときも、一度止めて様子を見たほうが良いでしょう。バックテスト上では「最大連続負け回数」が4回となっているのに、6回も7回も負けが続くようでは何らかの不具合が生じていると判断できます。

たとえば、アメリカの雇用統計発表など世界中が注目するような重要指標の発表時は、相場もスプレッドも大きく動く可能性があります。自分にとってプラスに動く可能性もあるので「いや、こういうときこそ動かしておくべきだ」という人もいるのですが･･･。動きが未知数である以上は一度止めておくのが無難。どうしても取引がしたい場合は裁量に切り替えて取引を続ける方が良いでしょう。発表は何月何日の何時何分と予定が決まっていますので、あらかじめ止めておくと慌てずに済みますね。

ぜひ覚えておいてもらいたい「ストラテジーを止めるタイミング」はこんなところ。初心者の方にはこれを付箋にでも書いて、パソコンに貼り付けておいてほしいくらいです。意外と忘れてしまうし、いざとなると「やっぱり止めなくてもいいんじゃないかな･･･」となるんですよ。そういうときこそ痛い目に遭いがちなので、最初のうちはやや神経質なくらいでも良いんじゃないかな、と思います。
さて、今回で「7FXカブロフ」についての講義は以上です。次回からはもう少し高度に、シストレの面白さを追及していく内容となります。
それでは今回も、お疲れ様でした！

（2011年12月20日開催／2012年2月2日更新）